Durbin-Watson test voor AR(1) residuals

Oké We gaan eerst maar testen of de residuals inderdaad wel een AR1 model volgen Met de Dorn-Lotsen

test Dit is teststatistiek In de praktijk moet dat met schattigst gebeuren Dat is moeilijk om te creëren

zomaar makkelijk als je weet dat het on-derelect van 2 num 2 keer ontspannen is voor

rho en die rho geeft de correlaat van ut1 in 1 Dus als er geen out-correlatie is dan moet je waarde

krijgen die dicht bij 2 ligt Als die heel erg positief gecorreleerd zijn zeg maar 1 bijna

1 dan krijgt je waarde dicht bij 0 Als die heel erg negatief gecorreleerd zijn interleefd

bij min 1 krijg je dus een waardekomst bij 4